200 dias média móvel motivado por uma discussão sobre Bogleheads Talvez o esquema mais simples para determinar quando comprar e vender é a média móvel de 200 dias, então eu pensei. Não novamente Havent você fez isso aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, mas agora gostaria de comparar um esquema BuyHold com um esquema de média móvel de 200 dias. Então heres a planilha: Você digita 30 ações. Como, talvez, ações de DOW. Você escolhe um número de dias para a média móvel. Como o 200. Você escolhe um par de porcentagens. Como 1 e 2. Você COMPRA quando o preço da ação vai acima do N-dia MA por 1. Você VENDE quando o preço da ação cai abaixo do N-dia MA por 2. Em seguida, você clica em um botão e obtém a (s) comparação (ões): Em seguida, você obtém uma tabela que mostra C ompound A Gnual G rowth anual R (CAGR) para um 10K BuyHold carteira vs N-dia MA carteira. O que é com as cores na tabela Isso mostra quem recebe o melhor CAGR e que tem a menor volatilidade (ou desvio padrão). Usando um MA sempre dar uma volatilidade menor. Normalmente, porque há períodos em que sua carteira MA dificilmente mudar. Porque você vendeu suas ações. Ok, então por que o 1 e 2. Isso é para evitar Whipsaw onde o preço das ações se move para trás em toda a MA e você comprar e vender e comprar e. E está usando o MA melhor do que Buy Hold Play com a planilha Tente valores diferentes de 200 e diferentes porcentagens e períodos de tempo diferentes. Por exemplo, a planilha baixa 10 anos de dados diários. Terminando hoje. Tente terminar em algum outro momento. Por exemplo, se (em vez de 1998-2008) considerarmos 1988-1998, obtemos este Mamma mia Isso é uma grande diferença, eh Yeah. Eles eram bons anos. Dê uma espiada no DOW para cada período. (Isso é DJI.) Aqui estão algumas outras para os últimos 10 anos: Usando 1, 2 e 100 dias MA Usando 1, 2 e 50 dias MA Usando 1, 1 e 200 dias MA P. S. Você também pode obter um único download de ações, com gráficos bonitos. Mas a tabela não mudar a menos que você clique no botão Download ALL. Como sobre fundos mútuos motivados por comentários de Don, em Bogleheads Em vez de comparar estoques, vamos tentar Vanguard Fundos. Em seguida, obtemos o seguinte: Usando 1, 2 e 200 dias MA Usando 1, 1 e 200 dias MA Usando 1, 1 e 100 dias MA uma planilha modificada Nota: A planilha, ilustrada acima, mudou. Devido a um pedido por finster. Conforme mostrado na imagem da planilha (modificada), acima, o preço atual e MA atual são dados para cada um dos estoques. Além disso, o preço e MA são traçados para os últimos 30 (mercado) dias. Além disso, se o Preço atual for maior que o MA atual. O preço é de cor verde. Outra Nota: Ao modificar a planilha, a macro que coloriu o preço atual não parecia funcionar corretamente. Então eu percebi que nenhuma ação satisfez a exigência de que o preço atual MA atual. Eu procurei um estoque que fizesse. E encontraram o weiss de BUD. Assim que eu adicionei-o à lista de estoque. A tendência amigável ANNANDALE, Va. (MarketWatch) - A tendência, como dizem, é seu amigo. E ele tornou-se amigável no início deste mês, após uma correção que teve muitos analistas se perguntando se o rali que começou em março passado acabou para sempre. Mas em 2 de julho, negligenciado por nós meros mortais, mas a grande fanfarra entre seguidores de tendência, a média móvel de 50 dias da Dows subiu acima de sua média móvel de 200 dias. E, com certeza, dentro de um par de dias de negociação o mercado dutifully inverteu curso. E agora está em um novo rali de alta - aumentando outros 104 pontos na segunda-feira sozinho. Mas é a amizade new-found das tendências algo mais do que a variedade fair-weather Como o mercado conservado em estoque realizou no passado que segue ocasiões similares da média movente de 50 dias que levanta-se acima dos 200 dias Estas são boas perguntas, Crédito para eles. Eles foram convidados durante o fim de semana por Jack Adamo, editor de um boletim chamado Jack Adamos Insiders Plus. Ele descartou como a noção de que um novo mercado em alta é sinalizado pelo cruzamento desta média móvel de curto prazo acima do prazo mais longo. Adamo merece ser ouvido porque seu registro de longo prazo é bom. Desde o início de 2001, que é quando o Hulbert Financial Digest começou a acompanhar o seu boletim, as suas carteiras, em média, produziu um ganho de 6.0 anualizado, em contraste com uma perda 1,8 anualizado para o Wilshire 5000 total índice de retorno 97199001 Adamos comentários enviou-me correndo Para analisar todos os casos passados em que a média móvel de 50 dias dos mercados subiu acima da média móvel de 200 dias. Concentrei-me em particular no Dow Jones Industrial Average DJIA, 0,69 de volta à sua criação em 1896 - há mais de 110 anos. Eu encontrei um monte de apoio para Adamos ceticismo. Acontece que o mercado de ações não executa nada melhor do que a média após os casos em que essa tendência de curto prazo sobe acima da tendência de longo prazo. Durante os três meses que se seguiram a todas essas ocasiões desde 1896, por exemplo, o Dow, em média, produziu um ganho de 1,53. O resto do tempo, em contraste, a média dos Dows de três meses novamente foi de 1,59. Embora essa diferença não seja grande o suficiente para ser estatisticamente significativa, este resultado poke um grande buraco na noção de que há algo de especial sobre a média móvel de 50 dias subindo acima dos 200 dias. Talvez o horizonte temporal de três meses seja o errado a ser usado para testar essa noção Talvez, mas a mesma conclusão emerge em outros horizontes de tempo. Ao longo do horizonte de 12 meses, por exemplo, a diferença nos retornos médios da Dow é a quase indistinguível 6.37 versus 6.43. Observe cuidadosamente que os resultados da minha análise estatística não significa que estavam em um mercado de baixa. Eles simplesmente significam que praticamente nenhuma luz é derramado no mercado de ações pelo simples fato de sua média móvel de 50 dias subindo acima dos 200 dias. Esta é má notícia apenas se você tivesse concluído que isso significava que estamos em um novo mercado de touro. Mais de MarketWatch Tópicos relacionados Copyright 2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados por necessidades de câmbio. S Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Após ver como os mercados dos EUA responderam ao Dow tocar a sua média móvel de 200 dias, teríamos de inferir que muitos comerciantes olhar para ele como um melhor Medida que o SP 500 encontrou alguma resistência em seu 200-dia, nós não podemos negar o salto quase perfeito que a média industrial de Dow Jones teve fora de sua média movente de 200 dias (isto usando preços de fechamento). Com isso em mente, nós fizemos algumas análises adicionais olhando para o Dow em relação às suas médias móveis, e sua distribuição através do mercado de touro atual (começando em 09/10/02). Para começar, o spread de 50 dias está abaixo da média. Isso não é surpreendente, visto que em um mercado de touro esperamos que o índice permaneça acima de suas médias móveis. Surpreendentemente, o spread de 200 dias é apenas ligeiramente abaixo da média. O spread de 200 dias no início da correção foi de 10 ou 1,35 desvio padrão acima da média para esse mercado em alta. Talvez o ponto mais interessante seja o fato de que o spread entre os 50 dias e os 200 dias permanece acima da média. O spread atual de 4,9 é 0,66 desvio padrão acima do spread médio de 2,1, para ser exato. Em nossa opinião, excluindo algumas forças externas, como o Fed, isso sugeriria que o mercado irá negociar lateralmente até que o spread de 50-200 dias se estreite. Sobre este artigo: Tagged: Análise Técnica 2016 Buscando Alpha
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